Сравнение ESGS.L с FLES.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGS.L торгуется в GBp, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGS.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -4.27% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and FLES.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
FLES.L
Сравнение ESGS.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.03 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 0.07 | +8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и FLES.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -10.70% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -3.14% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -3.14% | -18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -4.87% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.77% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.40% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.18% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и FLES.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.07% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.73% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 4.04% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 5.44% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 6.28% | +15.13% |
Сравнение комиссий ESGS.L и FLES.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и FLES.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESGS.L and FLES.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор