- ISIN
- IE00BJQRDM08
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 13 июн. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- US Equities, Large Cap Blend Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Universal Select Business Screens Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESGS.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции ESGS.L — £84. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции ESGS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) показал доход в 10.00% с начала года и 19.87% за последние 12 месяцев.
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.87%
Доходность ESGS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ESGS.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 17 июн. 2019 г. с доходностью -20.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.64% | 0.86% | -4.64% | 9.83% | 7.02% | 1.68% | -2.72% | 10.00% | |||||
| 2025 | 4.51% | -5.24% | -8.22% | -3.66% | 5.95% | 2.70% | 6.29% | -0.85% | 3.14% | 5.46% | -0.46% | -1.19% | 7.44% |
| 2024 | 2.49% | 4.99% | 3.69% | -2.97% | 0.96% | 6.08% | -0.37% | -1.06% | 0.53% | 3.97% | 7.31% | -1.18% | 26.67% |
| 2023 | 3.24% | 0.36% | 0.45% | -0.53% | 2.80% | 4.07% | 2.32% | 0.80% | -1.24% | -3.02% | 5.32% | 5.17% | 21.17% |
| 2022 | -7.76% | -1.66% | 6.55% | -4.34% | -3.25% | -4.45% | 8.01% | 1.38% | -3.60% | 2.33% | -1.35% | -3.95% | -12.52% |
| 2021 | -0.21% | 0.35% | 5.10% | 5.16% | -1.93% | 5.40% | 1.68% | 4.19% | -1.91% | 4.43% | 3.69% | 1.23% | 30.30% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 6.21%, beta of 0.48, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2019.
- This ETF participated in 97.23% of S&P 500 Index downside but only 90.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.19 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.21%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 90.38%
- Участие в снижении
- 97.23%
Комиссия
Комиссия ESGS.L составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGS.L имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.22 | +0.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 29.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.04%март 2020 г. | 9mo 13d | 6mo 20d | 1y 3moиюнь 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.65%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 6mo 4d | 8mo 18dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.37%нояб. 2023 г. | 11d | 10mo 17d | 10mo 28dнояб. 2023 г. - окт. 2024 г. | — |
-19.00%июнь 2022 г. | 6mo 8d | 1y 3mo | 1y 9moдек. 2021 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.16%март 2026 г. | 4mo 27d | 21d | 5mo 18dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ESGS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -37.07% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.03% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -22.15% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -22.15% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.38% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -5.29% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.21% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESGS.L
Добавьте Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESGS.L