Сравнение ESGS.L с EQQU.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 15.61%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGS.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 15.09%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 13.68%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам ESGS.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.63% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -25.54% | 29.16% | 43.97% | 11.82% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and EQQU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between ESGS.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
EQQU.L
Сравнение ESGS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.38 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.42 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и EQQU.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -27.75% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.12% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -24.26% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -27.75% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.38% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -5.31% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.13% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) составляет 3.66%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.83% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.46% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.29% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.29% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.11% | +1.30% |
Сравнение комиссий ESGS.L и EQQU.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и EQQU.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGS.L and EQQU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор