Сравнение ESGS.L с EQQQ.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 15.18%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.60%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам ESGS.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.60% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 12.71% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and EQQQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between ESGS.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
EQQQ.L
Сравнение ESGS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.17 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.04 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и EQQQ.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -65.36% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -10.97% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -24.09% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -27.76% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.46% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -12.46% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.94% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) составляет 3.66%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.16% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.54% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 16.46% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 19.42% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 19.39% | +2.02% |
Сравнение комиссий ESGS.L и EQQQ.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и EQQQ.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор