Сравнение ESGS.L с FTWG.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGS.L returned 18.03%/yr vs 17.28%/yr for FTWG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGS.L показывает доходность 10.00%, а FTWG.L немного ниже – 9.61%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 11.81% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.61% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and FTWG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between ESGS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
FTWG.L
Сравнение ESGS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.95 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 11.40 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и FTWG.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -22.14% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -7.11% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -17.78% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.05% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -6.51% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.84% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и FTWG.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.20% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.43% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 10.90% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.62% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.62% | +4.79% |
Сравнение комиссий ESGS.L и FTWG.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и FTWG.L
ESGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESGS.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while FTWG.L is Global Equities. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор