Сравнение ESGS.L с EQGB.L
ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 13.39%/yr for EQGB.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGS.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.82%.
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGS.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 26.67% | 21.17% | -12.52% | 30.30% | 19.47% | -14.12% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.82% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 27.68% | 45.43% | 15.49% |
Correlation
The correlation between ESGS.L and EQGB.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between ESGS.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
ESGS.L
EQGB.L
Сравнение ESGS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGS.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.05 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.78 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGS.L и EQGB.L
Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -36.77% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.33% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -22.76% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -36.77% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -6.69% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -7.40% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.43% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGS.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) составляет 3.66%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.24% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.94% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.48% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.22% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.27% | +0.14% |
Сравнение комиссий ESGS.L и EQGB.L
ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGS.L и EQGB.L
Ни ESGS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGS.L and EQGB.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
ESGS.L is categorized as US Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор