PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 9.65%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ESGN and VEA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.82

The correlation between ESGN and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и VEA

Секторы
ESGN
VEA

Промышленность

15.8%
19.2%

Финансовые услуги

15.4%
23.3%

Энергетика

13.0%
5.4%

Коммунальные услуги

9.3%
3.3%

Технологии

7.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.5%

Здравоохранение

3.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.6%

Сырьевые материалы

1.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.4%

Недвижимость

0.2%
2.7%

Промышленность

ESGN
15.8%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
VEA
23.3%

Энергетика

ESGN
13.0%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
VEA
3.3%

Технологии

ESGN
7.0%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
VEA
7.5%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
VEA
3.4%

Недвижимость

ESGN
0.2%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ESGN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.06

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.84

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.77

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

10.82

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.06

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ESGN и VEA

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-60.68%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.63%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-13.45%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.71%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.66%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-13.29%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и VEA

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.49%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.32%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.64%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.54%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.35%

-1.04%

Сравнение комиссий ESGN и VEA

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и VEA

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and VEA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 9.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.61% for VEA.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор