PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

ESGN и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIE
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий ESGN и RODM

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

ESGN vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.41

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.15

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.48

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

16.44

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESGN и RODM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и RODM

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и RODM

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-35.98%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-9.40%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.85%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.14%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.46%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.99%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и RODM

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.20%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.95%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

13.39%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.42%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.21%

+1.12%