Сравнение ESGN с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
ESGN и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 4.95% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%.
ESGN
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и IPOS
ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
ESGN vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ESGN
IPOS
Сравнение ESGN c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.95 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.49 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 7.61 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.46 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.00 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и IPOS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и IPOS
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.40% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и IPOS
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -73.09% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -17.17% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -70.33% | +45.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -54.15% | +48.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -31.77% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.62% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и IPOS
Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.97%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 17.95% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 23.95% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 29.09% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 26.49% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 23.69% | -7.36% |