Сравнение ESGN с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
ESGN и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и INCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -14.84%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и INCO
ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Доходность на риск
ESGN vs. INCO — Ранг доходности на риск
ESGN
INCO
Сравнение ESGN c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | -0.42 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | -0.51 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.34 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | -1.18 | +14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -0.42 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и INCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и INCO
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и INCO
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и INCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -47.69% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -21.37% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -29.98% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -27.48% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.43% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.19% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и INCO
Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.51%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.43% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.33% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.57% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.80% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.25% | -3.92% |