Сравнение ESGN с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
ESGN и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGN и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 5.06% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 5.06%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и HDMV
ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
ESGN vs. HDMV — Ранг доходности на риск
ESGN
HDMV
Сравнение ESGN c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.56 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.02 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.36 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 8.28 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и HDMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и HDMV
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности HDMV в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.66% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и HDMV
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -32.01% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.73% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.11% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.30% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.83% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.49% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и HDMV
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.30% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.26% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.14% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 11.93% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.22% | +3.11% |