PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGN is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 6.35%/yr for HDMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.42%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between ESGN and HDMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.75

The correlation between ESGN and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и HDMV

Секторы
ESGN
HDMV

Промышленность

15.8%
15.2%

Финансовые услуги

15.4%
24.4%

Энергетика

13.0%
1.8%

Коммунальные услуги

9.3%
14.6%

Технологии

7.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.7%

Здравоохранение

3.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
13.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.4%

Недвижимость

0.2%
13.8%

Промышленность

ESGN
15.8%
HDMV
15.2%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
HDMV
24.4%

Энергетика

ESGN
13.0%
HDMV
1.8%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
HDMV
14.6%

Технологии

ESGN
7.0%
HDMV
0.9%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
HDMV
3.1%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
HDMV
13.0%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
HDMV
1.0%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
HDMV
9.4%

Недвижимость

ESGN
0.2%
HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

ESGN vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.84

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.20

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.07

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

3.31

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ESGN и HDMV

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-32.01%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.73%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-10.33%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.11%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.87%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.77%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.82%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и HDMV

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 3.73% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.69%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.38%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.12%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.04%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.23%

+3.08%

Сравнение комиссий ESGN и HDMV

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и HDMV

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and HDMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to HDMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 6.35% for HDMV. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 4.69% for HDMV.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.80% for HDMV.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор