PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 12.44%/yr for FDT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between ESGN and FDT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between ESGN and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и FDT

Секторы
ESGN
FDT

Промышленность

15.8%
34.0%

Финансовые услуги

15.4%
10.2%

Энергетика

13.0%
9.2%

Коммунальные услуги

9.3%
5.2%

Технологии

7.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.5%

Здравоохранение

3.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.7%

Недвижимость

0.2%
5.3%

Промышленность

ESGN
15.8%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
FDT
10.2%

Энергетика

ESGN
13.0%
FDT
9.2%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
FDT
5.2%

Технологии

ESGN
7.0%
FDT
8.1%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
FDT
11.5%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
FDT
1.4%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
FDT
2.8%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
FDT
9.6%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
FDT
2.7%

Недвижимость

ESGN
0.2%
FDT
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

ESGN vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.93

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.77

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.03

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

15.71

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ESGN и FDT

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-46.10%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.41%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.29%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-33.18%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.07%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-10.77%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.43%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и FDT

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.03%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

15.93%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

18.42%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.23%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.52%

-2.21%

Сравнение комиссий ESGN и FDT

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и FDT

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and FDT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs FDT's -46.10%.

On 5-year performance, FDT leads with 12.44% vs 11.72% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDT has performed better with a 12.44% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.85% for FDT.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор