Сравнение ESGN с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
ESGN и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -18.30% | 24.88% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и FDT
ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
ESGN vs. FDT — Ранг доходности на риск
ESGN
FDT
Сравнение ESGN c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.96 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.59 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.30 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 17.64 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.96 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и FDT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и FDT
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и FDT
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -46.10% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -13.41% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -33.18% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.75% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -10.86% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.27% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и FDT
Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.51%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.78% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 14.05% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 19.39% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.87% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.33% | -2.00% |