Сравнение ESGJ.L с SPXP.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGJ.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs -55.01%/yr for SPXP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 27.62% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and SPXP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between ESGJ.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
SPXP.L
Сравнение ESGJ.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.50 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -1.00 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.22 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и SPXP.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -99.07% | +65.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -99.07% | +86.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -99.07% | +84.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -99.07% | +65.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -98.91% | +96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.46% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 80.81% | -76.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и SPXP.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.26% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 8.79% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 99.37% | -78.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 46.96% | -28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 35.19% | -16.76% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и SPXP.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и SPXP.L
Ни ESGJ.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and SPXP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ESGJ.L.
ESGJ.L is categorized as Japan Equities, while SPXP.L is S&P 500. ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор