PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) Коэффициент Шарпа: 1.70

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. It provides exposure to large- and mid-cap Japanese companies, excludes specified controversial activities and ESG laggards, reweights eligible companies using ESG profile and momentum measures, uses physical replication, and reinvests income.

Коэффициент Шарпа ESGJ.L равен 1.70, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа ESGJ.L

Ранг коэффициента Шарпа ESGJ.L: 70.971
Выше среднего

ESGJ.L опережает 70.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция ESGJ.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ESGJ.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.79
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.45+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) с другими ETF в категории Japan Equities, Large Cap Blend Equities, ESG за несколько временных периодов, показывая, как доходность ESGJ.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SMH.LVanEck Semiconductor UCITS ETF3.04
FLXK.LFranklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)3.02
XWEV.LXtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C2.55
DXJA.LWisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc2.51
IQSS.LInvesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc2.46
DXJP.LWisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged2.45
S5EE.LUBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc2.40
USFM.LUBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis2.38
VJPU.LVanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc2.32
N4US.LInvesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)2.32
ESGJ.LInvesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)1.70

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ESGJ.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ESGJ.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ESGJ.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель