Сравнение ESGJ.L с DXJP.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 25.28%/yr for DXJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 19.07%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 49.54%
- 3 года*
- 31.92%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.07% | 43.48% | 26.35% | 47.75% | -6.42% | 14.47% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and DXJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between ESGJ.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
DXJP.L
Сравнение ESGJ.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.48 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 14.84 | -5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и DXJP.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -51.37% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.00% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -23.79% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -24.92% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.03% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.14% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и DXJP.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 6.67% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.92% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 17.37% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 21.73% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 22.15% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.91% | -3.48% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и DXJP.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и DXJP.L
ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and DXJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор