Сравнение ESGJ.L с EQQU.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESGJ.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 14.59%/yr for EQQU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 27.46% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and EQQU.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between ESGJ.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
EQQU.L
Сравнение ESGJ.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.19 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.23 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и EQQU.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -35.17% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.00% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -22.30% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -35.17% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -6.64% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.03% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и EQQU.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.22% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 13.96% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 17.51% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.03% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 20.02% | -1.59% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и EQQU.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и EQQU.L
ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and EQQU.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
ESGJ.L is categorized as Japan Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор