Сравнение ESGJ.L с FTWG.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - ESGJ.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGJ.L returned 19.65%/yr vs 18.51%/yr for FTWG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 9.55%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 6.85% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.55% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and FTWG.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between ESGJ.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
FTWG.L
Сравнение ESGJ.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.31 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.56 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и FTWG.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -25.84% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.20% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -16.89% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.55% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.27% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.23% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и FTWG.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 3.60% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 9.95% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 12.33% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.59% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.59% | +0.84% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и FTWG.L
И ESGJ.L, и FTWG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и FTWG.L
ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and FTWG.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L and FTWG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
ESGJ.L is categorized as Japan Equities, while FTWG.L is Global Equities. ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор