PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGJ.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGJ.L с DXJA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 26.73%/yr for DXJA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGJ.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.17%.

ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

DXJA.L

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
11.14%
С начала года
20.17%
1 год
50.98%
3 года*
31.14%
5 лет*
26.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGJ.L и DXJA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.17%33.46%28.94%41.24%6.24%15.08%

Correlation

The correlation between ESGJ.L and DXJA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.76

The correlation between ESGJ.L and DXJA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с ESGJ.L:
ESGJ.L с CNKY.LESGJ.L с DXJP.LESGJ.L с EQGB.LESGJ.L с EQQQ.LESGJ.L с EQQU.LESGJ.L с FTWG.LESGJ.L с FWRA.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

ESGJ.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGJ.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGJ.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.51

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.35

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.02

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

17.22

-8.20

ESGJ.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGJ.L на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGJ.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGJ.L и DXJA.L

Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGJ.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-37.51%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.10%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-23.01%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-23.01%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.25%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.66%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.95%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGJ.L и DXJA.L

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGJ.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.13%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

16.33%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

20.25%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.42%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.25%

-0.82%

Сравнение комиссий ESGJ.L и DXJA.L

ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGJ.L и DXJA.L

Ни ESGJ.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGJ.L and DXJA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор