- ISIN
- IE00BMDBMV87
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 8 янв. 2021 г.
- Регион
- Asia (Japan)
- Категория
- Japan Equities, Large Cap Blend Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Universal Select Business Screens Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции ESGJ.L — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESGJ.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) показал доход в 17.08% с начала года и 36.09% за последние 12 месяцев.
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ESGJ.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ESGJ.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 8.13% | -10.68% | 6.83% | 5.33% | -0.41% | 2.26% | 17.08% | |||||
| 2025 | 2.82% | -0.86% | -0.24% | 3.96% | 4.25% | 2.58% | -1.30% | 5.80% | 2.00% | 5.13% | -0.97% | 1.40% | 27.11% |
| 2024 | 3.65% | 2.76% | 3.22% | -5.04% | 1.98% | 1.10% | 3.72% | 1.72% | -0.34% | -5.43% | 2.71% | -1.75% | 8.02% |
| 2023 | 6.54% | -3.80% | 4.43% | 0.12% | 4.64% | -0.03% | 4.96% | -6.99% | 0.81% | -2.91% | 6.75% | 4.46% | 19.45% |
| 2022 | -5.95% | 0.59% | -1.93% | -7.57% | 0.17% | -8.14% | 6.38% | -3.60% | -8.66% | 1.50% | 9.72% | -0.04% | -17.71% |
| 2021 | -2.69% | 1.52% | 0.65% | -2.28% | 1.82% | -1.36% | -0.21% | 2.48% | 2.71% | -2.87% | -3.79% | 2.57% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.42, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2021.
- This ETF participated in 79.13% of S&P 500 Index downside but only 66.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 66.89%
- Участие в снижении
- 79.13%
Комиссия
Комиссия ESGJ.L составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESGJ.L имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.03 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 8.80 | +0.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 33.20%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.67%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 22d | 7mo 4dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.73%март 2026 г. | 1mo 13d | 2mo 8d | 3mo 21dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-12.50%авг. 2024 г. | 20d | 17d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-9.87%май 2021 г. | 2mo 26d | 3mo 26d | 6mo 22dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ESGJ.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -56.78% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.10% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -18.90% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -25.43% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.70% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.10% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESGJ.L
Добавьте Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESGJ.L