Сравнение ESGIX с JEPIX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - ESGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dana Investment, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, ESGIX returned 8.78%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
ESGIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGIX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 8.83% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -0.51% |
Correlation
The correlation between ESGIX and JEPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between ESGIX and JEPIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
ESGIX
JEPIX
Сравнение ESGIX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGIX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.14 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.30 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и JEPIX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -32.63% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.41% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -13.42% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -13.67% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.54% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.21% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и JEPIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.09% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 7.03% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 8.71% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 11.48% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.67% | +5.42% |
Сравнение комиссий ESGIX и JEPIX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и JEPIX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.30% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and JEPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGIX has higher volatility (3.26%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs JEPIX's -32.63%.
ESGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор