PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с GTLOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 9.42%/yr vs 11.19%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%.

ESGIX

1 день
0.05%
1 месяц
5.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.18%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

GTLOX

1 день
1.39%
1 месяц
9.29%
С начала года
22.45%
6 месяцев
24.47%
1 год
42.05%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и GTLOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		10.96%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.45%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%1.86%

Correlation

The correlation between ESGIX and GTLOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between ESGIX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTTMXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIX

Доходность на риск

ESGIX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.17

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.30

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.88

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

25.30

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа GTLOX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.17

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и GTLOX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-54.09%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.47%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-32.85%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-32.85%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.73%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и GTLOX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 3.04%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.25%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.36%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

13.88%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

21.86%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

20.91%

-0.73%

Сравнение комиссий ESGIX и GTLOX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и GTLOX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.12%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.62%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Часто задаваемые вопросы

ESGIX and GTLOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to ESGIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор