Сравнение ESGEX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGEX или VWO.
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и VWO
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.63%.
ESGEX
15.14%
-4.82%
4.98%
25.49%
12.37%
N/A
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| ESGEX | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 14.79% |
| Макс. просадка | -34.52% | -67.68% |
| Текущая просадка | -5.05% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и VWO
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между ESGEX и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGEX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и VWO
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 0.42% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и VWO
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и VWO
Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.