Сравнение ESGEX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGEX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | -7.85% | 18.30% | 14.03% | 18.49% | -23.44% | 18.09% | 46.35% | 12.54% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%.
ESGEX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и VWO
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ESGEX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ESGEX
VWO
Сравнение ESGEX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGEX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.89 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.18 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ESGEX и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и VWO
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 5.65% | 5.20% | 1.57% | 0.48% | 0.96% | 4.20% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и VWO
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -67.68% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.23% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | -32.80% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -8.13% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -15.93% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и VWO
Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 7.41% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.26% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.83% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.21% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 19.18% | +0.16% |