PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGEX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и SWLGX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
-10.38%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%17.43%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.


ESGEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.02%
1 год
7.99%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.69%
10 лет*

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reynders McVeigh Core Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий ESGEX и SWLGX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

ESGEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGEXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.66

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.10

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

2.51

-0.81

ESGEX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGEXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между ESGEX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и SWLGX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
5.80%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и SWLGX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGEXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-32.69%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-16.16%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-32.69%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-16.16%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.13%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.62%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и SWLGX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 5.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGEXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.38%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.82%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.31%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.47%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.78%

-3.46%