Сравнение ESGEX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGEX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | -10.38% | 18.30% | 14.03% | 18.49% | -23.44% | 18.09% | 46.35% | 12.54% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 17.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность -10.38%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
ESGEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и SWLGX
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
ESGEX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ESGEX
SWLGX
Сравнение ESGEX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGEX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.51 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESGEX и SWLGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и SWLGX
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 5.80% | 5.20% | 1.57% | 0.48% | 0.96% | 4.20% | 0.06% | 0.12% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и SWLGX
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -32.69% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -16.16% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | -32.69% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.58% | -16.16% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.13% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.62% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и SWLGX
Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 5.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGEX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.38% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.82% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 22.31% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 21.47% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.78% | -3.46% |