PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с AMRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и AMRGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-10.38%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью -1.31%.

ESGEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.02%
1 год
7.99%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.08%
1 год
15.42%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий ESGEX и AMRGX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.62

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.12

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.99

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

2.37

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.50

Корреляция

Корреляция между ESGEX и AMRGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и AMRGX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности AMRGX в 18.06%

TTM2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.80%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и AMRGX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-80.32%

+48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.98%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-35.42%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-13.98%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-40.45%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.82%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и AMRGX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 5.08%, в то время как у American Growth Fund Series One (AMRGX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.18%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

23.49%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

28.26%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

21.84%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.30%

-1.98%