PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ESGEX с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с URTH

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGEX или URTH.

Корреляция

Корреляция между ESGEX и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.94%
-8.50%
LH
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESGEX:

0.08

URTH:

0.27

Коэф-т Сортино

ESGEX:

0.24

URTH:

0.51

Коэф-т Омега

ESGEX:

1.03

URTH:

1.07

Коэф-т Кальмара

ESGEX:

0.08

URTH:

0.29

Коэф-т Мартина

ESGEX:

0.32

URTH:

1.43

Индекс Язвы

ESGEX:

4.28%

URTH:

3.39%

Дневная вол-ть

ESGEX:

18.37%

URTH:

17.84%

Макс. просадка

ESGEX:

-34.52%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

ESGEX:

-12.65%

URTH:

-10.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGEX показывает доходность -5.78%, а URTH немного выше – -5.52%.

ESGEX

С начала года

-5.78%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-11.48%

1 год

0.69%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

-5.52%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-6.10%

1 год

4.13%

5 лет

13.96%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий ESGEX и URTH

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
График комиссии ESGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGEX: 1.25%
URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTH: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESGEX и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг риск-скорректированной доходности ESGEX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESGEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LH: 0.35
ONEQ: 0.17
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LH: 0.69
ONEQ: 0.42
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LH: 1.08
ONEQ: 1.06
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
LH: 0.31
ONEQ: 0.18
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LH: 1.56
ONEQ: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.17
LH
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и URTH

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности URTH в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и URTH

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-16.84%
LH
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и URTH

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет NaN%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
16.72%
LH
ONEQ

Пользовательские портфели с ESGEX или URTH

Stocks 31-45
-7%
YTD
LCII
LH
LOW
META
MO
MSFT
OGN
PFE
PH
QCOM
RTX
SCHW
SHW
SNV
T
Magnum Experiment 43
-8%
YTD
JGLO
INDA
ASHR
EPI
DGRW
VTI
ONEQ
TILT
SCHB
CGUS
DSI
AVEM
EMXC
VT
ACWV
1 / 9

Последние обсуждения

Basis of calculations: historical or modelled?

Hi,

I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.

I would greatly appreciate a clarification.

Thanks

Luca

12 ноября 23 г. Posted in general
679

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K