Сравнение ESGEX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGEX или URTH.
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и URTH
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 18.73%.
ESGEX
15.14%
-4.82%
4.98%
25.49%
12.37%
N/A
URTH
18.73%
-0.60%
7.64%
26.72%
12.07%
10.07%
Основные характеристики
| ESGEX | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | 14.45 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 11.70% |
| Макс. просадка | -34.52% | -34.01% |
| Текущая просадка | -5.05% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и URTH
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между ESGEX и URTH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESGEX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и URTH
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности URTH в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 0.42% | 0.48% | 0.19% | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и URTH
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и URTH
Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.