PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и URTH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%13.83%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с VTIESGEX с SWLGXESGEX с AMRGX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий ESGEX и URTH

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

ESGEX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.75

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.74

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

8.34

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.68

-0.06

Корреляция

Корреляция между ESGEX и URTH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и URTH

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и URTH

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-34.01%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.85%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-26.05%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-5.49%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-4.42%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.47%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и URTH

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.68%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.53%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.36%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.16%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.27%

+2.07%