Сравнение ESGEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | -7.85% | 18.30% | 14.03% | 18.49% | -23.44% | 18.09% | 46.35% | 12.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
ESGEX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -7.85%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGEX и VTI
ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
ESGEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ESGEX
VTI
Сравнение ESGEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.30 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESGEX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGEX и VTI
Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGEX Reynders McVeigh Core Equity Fund | 5.65% | 5.20% | 1.57% | 0.48% | 0.96% | 4.20% | 0.06% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ESGEX и VTI
Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -55.45% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -12.30% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | -25.36% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -5.54% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -8.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.60% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGEX и VTI
Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.48% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.75% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 19.02% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.41% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.29% | +1.05% |