PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%12.03%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGXESGEX с AMRGX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий ESGEX и VSGX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

ESGEX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.56

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.11

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.15

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

8.41

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.56

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между ESGEX и VSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и VSGX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и VSGX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-33.09%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.84%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-32.14%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-8.51%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.90%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и VSGX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

8.22%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

12.24%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.53%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.98%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.95%

+1.39%