PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGEX с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGEX (Reynders McVeigh Core Equity Fund) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both funds - ESGEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ReyndersMcVeigh Funds, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Over the past 5 years, ESGEX returned 6.83%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGEX charges 1.25%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

ESGEX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.10%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.42%
1 год
15.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGEX и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		3.90%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%12.03%

Correlation

The correlation between ESGEX and VSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between ESGEX and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VXUSESGEX с URTHESGEX с VWOESGEX с VTESGEX с VTIESGEX с AMRGXESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

ESGEX vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.76

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.54

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

9.87

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и VSGX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEXVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-33.09%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-12.84%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-13.83%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-32.14%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.89%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.77%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.29%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и VSGX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEXVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.00%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.12%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

16.36%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.30%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.04%

+1.23%

Сравнение комиссий ESGEX и VSGX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и VSGX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.01%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ESGEX and VSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to ESGEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, ESGEX dropped -31.73% vs VSGX's -33.09%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGEX и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор