PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-10.38%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

ESGEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.02%
1 год
7.99%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGXESGEX с AMRGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий ESGEX и VT

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

ESGEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.25

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.84

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.83

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

8.51

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между ESGEX и VT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и VT

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.80%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и VT

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-50.27%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.84%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-26.38%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-6.89%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.08%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и VT

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.33%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.95%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

17.24%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.98%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.20%

+2.12%