PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGEX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGEX (Reynders McVeigh Core Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - ESGEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ReyndersMcVeigh Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, ESGEX returned 6.83%/yr vs 11.07%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGEX charges 1.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%.

ESGEX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.10%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.42%
1 год
15.27%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGEX и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		3.90%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%13.01%

Correlation

The correlation between ESGEX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between ESGEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с URTHESGEX с VWOESGEX с VTIESGEX с AMRGXESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ESGEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.33

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.22

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.05

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

13.61

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.33

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и VT

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-50.27%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-9.67%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-16.51%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-26.38%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.51%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.02%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.17%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и VT

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.17%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

12.70%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.04%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.23%

+2.04%

Сравнение комиссий ESGEX и VT

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и VT

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.01%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGEX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGEX has higher volatility (4.53%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, ESGEX dropped -31.73% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор