PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с XJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 7.48%/yr vs 6.15%/yr for XJR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у XJR с доходностью 19.59%.

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.55%
1 год
34.56%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%21.46%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.59%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between ESGE and XJR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.56

The correlation between ESGE and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и XJR

Секторы
ESGE
XJR

Технологии

43.9%
16.8%

Финансовые услуги

22.0%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.5%

Промышленность

5.7%
15.5%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Здравоохранение

2.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.7%

Энергетика

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Недвижимость

1.0%
7.6%

Технологии

ESGE
43.9%
XJR
16.8%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
XJR
18.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
XJR
13.5%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
XJR
2.5%

Промышленность

ESGE
5.7%
XJR
15.5%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
XJR
4.5%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
XJR
10.7%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
XJR
2.7%

Энергетика

ESGE
1.9%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
XJR
2.0%

Недвижимость

ESGE
1.0%
XJR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

ESGE vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.93

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.80

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.68

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

11.93

+2.10

ESGE vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и XJR

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-27.14%

-13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-9.43%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-27.14%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-27.14%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.07%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-9.42%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.90%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и XJR

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

5.39%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

12.51%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

17.99%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

21.47%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

21.72%

-1.62%

Сравнение комиссий ESGE и XJR

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и XJR

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XJR в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.24%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and XJR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to XJR (5.39%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, ESGE leads with 7.48% vs 6.15% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 7.48% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.24% for XJR.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.12% for XJR.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор