PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 12.31%/yr for ROAM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 26.85%, а ROAM немного ниже – 26.83%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between ESGE and ROAM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.89

The correlation between ESGE and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и ROAM

Секторы
ESGE
ROAM

Технологии

43.4%
39.4%

Финансовые услуги

20.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.0%

Промышленность

4.7%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Здравоохранение

2.4%
3.3%

Энергетика

2.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

ESGE
43.4%
ROAM
39.4%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
ROAM
19.3%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
ROAM
7.6%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
ROAM
6.0%

Промышленность

ESGE
4.7%
ROAM
5.6%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
ROAM
4.1%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
ROAM
3.3%

Энергетика

ESGE
2.2%
ROAM
5.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
ROAM
4.8%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
ROAM
2.3%

Недвижимость

ESGE
1.1%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

ESGE vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.50

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.48

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.27

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

19.91

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.50

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ESGE и ROAM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-45.47%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-9.92%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-16.79%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-27.07%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.60%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-11.13%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и ROAM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.41%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

12.76%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

14.93%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.23%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.87%

+2.07%

Сравнение комиссий ESGE и ROAM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и ROAM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and ROAM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 6.83% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.97% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор