PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.26%/yr vs 3.56%/yr for QAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%.

ESGE

1 день
-5.62%
1 месяц
2.83%
С начала года
22.27%
6 месяцев
23.13%
1 год
44.92%
3 года*
22.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		22.27%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between ESGE and QAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ESGE и QAT

Секторы
ESGE
QAT

Технологии

43.9%
1.0%

Финансовые услуги

22.0%
55.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.3%

Промышленность

5.7%
8.4%

Сырьевые материалы

5.0%
12.6%

Здравоохранение

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.6%

Энергетика

1.9%
7.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.5%

Недвижимость

1.0%
4.0%

Технологии

ESGE
43.9%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
QAT
55.5%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
QAT
0.7%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
QAT
6.3%

Промышленность

ESGE
5.7%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
QAT
12.6%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
QAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
QAT
0.6%

Энергетика

ESGE
1.9%
QAT
7.6%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
QAT
2.5%

Недвижимость

ESGE
1.0%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

ESGE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.54

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.87

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.67

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

1.24

+10.86

ESGE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и QAT

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-45.21%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.60%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.41%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-33.17%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.55%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-19.14%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.75%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и QAT

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.72%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.66%

11.06%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

13.25%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

15.06%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.54%

+2.65%

Сравнение комиссий ESGE и QAT

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и QAT

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.12%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and QAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (12.44%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.26% vs 3.56% for QAT. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.26% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.12% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.59% for QAT.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор