PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с PIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 5.92%/yr vs 5.53%/yr for PIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 35.77%.

ESGE

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
10.52%
С начала года
17.28%
1 год
32.30%
3 года*
19.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		17.28%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between ESGE and PIE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.81

The correlation between ESGE and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и PIE

Секторы
ESGE
PIE

Технологии

43.9%
51.1%

Финансовые услуги

22.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.3%

Промышленность

5.7%
15.3%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Здравоохранение

2.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.3%

Энергетика

1.9%
4.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Недвижимость

1.0%
3.5%

Технологии

ESGE
43.9%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
PIE
14.1%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
PIE
1.4%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
PIE
1.3%

Промышленность

ESGE
5.7%
PIE
15.3%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
PIE
2.9%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
PIE
4.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
PIE
0.3%

Энергетика

ESGE
1.9%
PIE
4.6%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
PIE
1.1%

Недвижимость

ESGE
1.0%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

ESGE vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.66

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.62

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

15.97

-8.02

ESGE vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и PIE

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-72.98%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-9.87%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-28.69%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-40.06%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.11%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-25.94%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.47%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и PIE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 10.01%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

10.94%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

22.19%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

25.28%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

21.07%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.65%

-1.39%

Сравнение комиссий ESGE и PIE

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и PIE

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PIE в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.21%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and PIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (10.94%) compared to ESGE (10.01%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs PIE's -72.98%.

On 5-year performance, ESGE leads with 5.92% vs 5.53% for PIE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 5.92% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.78% for PIE.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор