Сравнение ESGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ESGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и IWM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGE vs. IWM — Ранг доходности на риск
ESGE
IWM
Сравнение ESGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.70 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.93 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 7.08 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и IWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и IWM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и IWM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -59.05% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.74% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -31.91% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.33% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -10.83% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.73% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и IWM
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.36% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.48% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 23.18% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.54% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.99% | -3.22% |