PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 6.11%/yr for IWM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ESGE and IWM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.59

The correlation between ESGE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и IWM

Секторы
ESGE
IWM

Технологии

43.4%
19.5%

Финансовые услуги

20.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.0%

Промышленность

4.7%
17.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.5%

Здравоохранение

2.4%
15.8%

Энергетика

2.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.0%

Недвижимость

1.1%
5.7%

Технологии

ESGE
43.4%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
IWM
7.8%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
IWM
2.0%

Промышленность

ESGE
4.7%
IWM
17.1%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
IWM
4.5%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
IWM
15.8%

Энергетика

ESGE
2.2%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
IWM
3.0%

Недвижимость

ESGE
1.1%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ESGE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.85

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.56

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

12.64

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGE и IWM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-59.05%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.03%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-27.50%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-31.91%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.49%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-10.77%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.10%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и IWM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.75%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

13.53%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

19.20%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.52%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

23.04%

-3.10%

Сравнение комиссий ESGE и IWM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и IWM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and IWM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs 6.11% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.88% for IWM.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.19% for IWM.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор