PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с GSIB

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. ESGE is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, ESGE returned 53.45% vs 49.03% for GSIB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 15.97%.

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%2.10%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between ESGE and GSIB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between ESGE and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и GSIB

Секторы
ESGE
GSIB

Технологии

43.9%

-

Финансовые услуги

22.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

ESGE
43.9%
GSIB

-

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
GSIB

-

Промышленность

ESGE
5.7%
GSIB

-

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
GSIB

-

Здравоохранение

ESGE
2.2%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
GSIB

-

Энергетика

ESGE
1.9%
GSIB

-

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
GSIB

-

Недвижимость

ESGE
1.0%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

ESGE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.83

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.89

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.54

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

12.48

+1.98

ESGE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и GSIB

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-17.71%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-2.03%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и GSIB

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.27%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

14.36%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

17.39%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.47%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.47%

+1.65%

Сравнение комиссий ESGE и GSIB

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и GSIB

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GSIB в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and GSIB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to GSIB (5.27%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, ESGE leads with 53.45% vs 49.03% for GSIB. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGE has performed better with a 53.45% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

ESGE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.64% for GSIB.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор