PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с FIDLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) are both funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for FIDLX.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESGE

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
10.52%
С начала года
17.28%
1 год
32.30%
3 года*
19.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и FIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		17.28%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%28.79%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%

Correlation

The correlation between ESGE and FIDLX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ESGE and FIDLX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX

Доходность на риск

ESGE vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEFIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

—

—

ESGE vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FIDLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FIDLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

—

—

Сравнение комиссий ESGE и FIDLX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIDLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FIDLX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.21%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and FIDLX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и FIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор