PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с FIDLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) are both funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 12.51%/yr for FIDLX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for FIDLX.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у FIDLX с доходностью 0.02%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
12.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и FIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%28.79%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%

Correlation

The correlation between ESGE and FIDLX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ESGE and FIDLX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с IWY

Доходность на риск

ESGE vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEFIDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.82

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.55

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.91

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

4.96

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FIDLX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.82

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FIDLX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FIDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-37.51%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-5.03%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-18.86%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-21.42%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.15%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-4.54%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.78%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FIDLX

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.02%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

0.02%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

4.22%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

8.08%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.43%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.92%

+1.02%

Сравнение комиссий ESGE и FIDLX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIDLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FIDLX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FIDLX в 5.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and FIDLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to FIDLX (0.02%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs FIDLX's -37.51%.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и FIDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор