PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с FIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с FIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX).

ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и FIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%28.79%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%

Доходность по периодам

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX

Сравнение комиссий ESGE и FIDLX

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIDLX в 0.42%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

ESGE vs. FIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c FIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEFIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.46

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.08

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.12

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

4.68

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. FIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDLX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEFIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между ESGE и FIDLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FIDLX

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FIDLX в 5.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FIDLX

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки FIDLX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEFIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-37.51%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.28%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-21.42%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-4.17%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-4.55%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FIDLX

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEFIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

0.00%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

5.84%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

17.14%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.54%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.06%

+0.71%