Сравнение ESGE с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
ESGE и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.60% | 20.37% | -15.24% | 38.86% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и FEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
ESGE vs. FEM — Ранг доходности на риск
ESGE
FEM
Сравнение ESGE c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.89 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.80 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.17 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и FEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и FEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и FEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -46.23% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.93% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -31.72% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -4.31% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -15.20% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.81% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и FEM
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.29% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.67% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 19.27% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.20% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.95% | -1.18% |