PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGE с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGE и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и FEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.


ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware MSCI EM ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий ESGE и FEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.


Доходность на риск

ESGE vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGEFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.89

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.39

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.80

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

13.17

-3.49

ESGE vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGEFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.23

Корреляция

Корреляция между ESGE и FEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и FEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FEM в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и FEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и FEM.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGEFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-46.23%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.93%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-31.72%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-4.31%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-15.20%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.81%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и FEM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGEFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.29%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

13.67%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

19.27%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

18.20%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.95%

-1.18%