PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.59%/yr vs 6.67%/yr for EEMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between ESGE and EEMO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.82

The correlation between ESGE and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EEMO

Секторы
ESGE
EEMO

Технологии

43.4%
43.8%

Финансовые услуги

20.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
1.5%

Промышленность

4.7%
11.5%

Сырьевые материалы

4.1%
12.9%

Здравоохранение

2.4%
3.0%

Энергетика

2.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

ESGE
43.4%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
EEMO
18.0%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
EEMO
3.2%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EEMO
1.5%

Промышленность

ESGE
4.7%
EEMO
11.5%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
EEMO
12.9%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
EEMO
3.0%

Энергетика

ESGE
2.2%
EEMO
2.5%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EEMO
1.2%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
EEMO
2.0%

Недвижимость

ESGE
1.1%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

ESGE vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.09

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.97

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.48

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

13.93

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EEMO

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-48.47%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.75%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-26.06%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-34.03%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-3.71%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-20.17%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EEMO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 8.54%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

14.18%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

22.26%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

24.58%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.36%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.59%

-1.65%

Сравнение комиссий ESGE и EEMO

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EEMO

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and EEMO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EEMO's -48.47%.

On 5-year performance, EEMO leads with 6.67% vs 6.59% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMO has performed better with a 6.67% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.68% for EEMO.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.31% for EEMO.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор