PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с DIVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius. ESGE is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, ESGE returned 24.13%/yr vs 17.10%/yr for DIVD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у DIVD с доходностью 10.91%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%10.57%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between ESGE and DIVD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between ESGE and DIVD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGE и DIVD

Секторы
ESGE
DIVD

Технологии

43.4%
8.8%

Финансовые услуги

20.9%
17.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.4%

Промышленность

4.7%
14.9%

Сырьевые материалы

4.1%
6.0%

Здравоохранение

2.4%
19.3%

Энергетика

2.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
15.1%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

ESGE
43.4%
DIVD
8.8%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
DIVD
17.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
DIVD
4.7%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
DIVD
3.4%

Промышленность

ESGE
4.7%
DIVD
14.9%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
DIVD
6.0%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
DIVD
19.3%

Энергетика

ESGE
2.2%
DIVD
9.4%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
DIVD
15.1%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
DIVD

-

Недвижимость

ESGE
1.1%
DIVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DGRO

Доходность на риск

ESGE vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.03

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.58

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

13.05

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.50

-1.01

Просадки

Сравнение просадок ESGE и DIVD

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-13.88%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-6.70%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-13.88%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.57%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-2.23%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.83%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и DIVD

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.76%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

8.29%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

11.30%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

13.26%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

13.26%

+6.68%

Сравнение комиссий ESGE и DIVD

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и DIVD

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DIVD в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and DIVD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, ESGE leads with 24.13% vs 17.10% for DIVD. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGE has performed better with a 24.13% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.97% for ESGE.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while DIVD is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Altrius. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.49% for DIVD.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор