PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

ESGE и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGE и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-8.56%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV

Сравнение комиссий ESGE и DEHP

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

ESGE vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.40

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.87

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

11.20

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между ESGE и DEHP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и DEHP

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и DEHP

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-22.90%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.16%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-9.02%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-5.91%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.37%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и DEHP

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 9.65% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

9.53%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

15.54%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.55%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

17.88%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.88%

+1.89%