PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с DEHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. ESGE is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, ESGE returned 23.69%/yr vs 25.07%/yr for DEHP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 25.45%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 33.40%.

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-8.56%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Correlation

The correlation between ESGE and DEHP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between ESGE and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и DEHP

Секторы
ESGE
DEHP

Технологии

43.4%
41.3%

Финансовые услуги

20.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.4%

Промышленность

4.7%
11.4%

Сырьевые материалы

4.1%
7.7%

Здравоохранение

2.4%
2.5%

Энергетика

2.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

1.5%
0.6%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Технологии

ESGE
43.4%
DEHP
41.3%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
DEHP
6.5%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
DEHP
9.0%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
DEHP
11.4%

Промышленность

ESGE
4.7%
DEHP
11.4%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
DEHP
7.7%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
DEHP
2.5%

Энергетика

ESGE
2.2%
DEHP
5.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
DEHP
4.3%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
DEHP
0.6%

Недвижимость

ESGE
1.1%
DEHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV

Доходность на риск

ESGE vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.02

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.92

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.83

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

19.41

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ESGE и DEHP

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-22.90%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.16%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.14%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.67%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-5.75%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и DEHP

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 8.54%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

9.85%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

18.65%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

21.04%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.63%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.63%

+1.31%

Сравнение комиссий ESGE и DEHP

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и DEHP

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DEHP в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGE and DEHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to ESGE (8.54%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 23.69% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 8.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.34% for DEHP.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор