PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с XJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.21%/yr vs 6.15%/yr for XJR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 19.59%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.55%
1 год
34.56%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и XJR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%17.33%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.59%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%

Correlation

The correlation between ESGD and XJR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.70

The correlation between ESGD and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и XJR

Секторы
ESGD
XJR

Финансовые услуги

25.8%
18.2%

Промышленность

18.2%
15.5%

Технологии

12.6%
16.8%

Здравоохранение

9.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.5%

Сырьевые материалы

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.5%

Энергетика

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Недвижимость

1.6%
7.6%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
XJR
18.2%

Промышленность

ESGD
18.2%
XJR
15.5%

Технологии

ESGD
12.6%
XJR
16.8%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
XJR
10.7%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
XJR
2.7%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
XJR
13.5%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
XJR
4.5%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
XJR
2.5%

Энергетика

ESGD
3.9%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
XJR
2.0%

Недвижимость

ESGD
1.6%
XJR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

ESGD vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.93

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.80

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.68

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

11.93

-4.96

ESGD vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и XJR

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-27.14%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.43%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-27.14%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-27.14%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.42%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и XJR

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 5.58% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.39%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.51%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.99%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

21.47%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.72%

-4.72%

Сравнение комиссий ESGD и XJR

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и XJR

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XJR в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.24%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and XJR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to XJR (5.39%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs XJR's -27.14%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 6.15% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.24% for XJR.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.12% for XJR.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор