PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, ESGD returned 21.03% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

ESGD

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.27%
С начала года
9.91%
1 год
21.03%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.75%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.91%29.63%3.95%7.69%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between ESGD and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between ESGD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и JIVE

Секторы
ESGD
JIVE

Финансовые услуги

26.5%
37.6%

Промышленность

18.1%
10.2%

Технологии

13.9%
11.7%

Здравоохранение

10.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.4%
5.7%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.2%

Энергетика

3.4%
10.7%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

ESGD
26.5%
JIVE
37.6%

Промышленность

ESGD
18.1%
JIVE
10.2%

Технологии

ESGD
13.9%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

ESGD
10.1%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.9%
JIVE
4.3%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.3%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

ESGD
5.4%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
JIVE
2.4%

Коммуникационные услуги

ESGD
3.6%
JIVE
4.2%

Энергетика

ESGD
3.4%
JIVE
10.7%

Недвижимость

ESGD
1.6%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

ESGD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.53

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.35

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.62

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

13.60

-6.87

ESGD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и JIVE

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-13.79%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.57%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.47%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-1.95%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и JIVE

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и JPMorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 4.12% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.14%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

13.17%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.13%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.09%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.09%

+1.93%

Сравнение комиссий ESGD и JIVE

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и JIVE

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGD and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to ESGD (4.12%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 21.03% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 21.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор