Сравнение ESGD с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
ESGD и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGD и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 6.33% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и JIVE
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
ESGD vs. JIVE — Ранг доходности на риск
ESGD
JIVE
Сравнение ESGD c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.59 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.27 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.69 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.22 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.59 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.93 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и JIVE
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и JIVE
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -13.79% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.96% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.09% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -1.96% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и JIVE
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.00% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.11% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.94% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.85% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.85% | +2.10% |