PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с IQSU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.06%/yr vs 12.97%/yr for IQSU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for IQSU.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у IQSU с доходностью 13.69%.

ESGD

1 день
0.73%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

IQSU

1 день
0.55%
1 месяц
5.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.19%
1 год
30.14%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.10%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%0.50%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		13.69%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%1.24%

Correlation

The correlation between ESGD and IQSU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.73

The correlation between ESGD and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и IQSU

Секторы
ESGD
IQSU

Финансовые услуги

26.4%
11.7%

Промышленность

19.2%
6.8%

Технологии

11.7%
34.0%

Здравоохранение

10.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.0%

Энергетика

3.9%
1.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.2%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
IQSU
11.7%

Промышленность

ESGD
19.2%
IQSU
6.8%

Технологии

ESGD
11.7%
IQSU
34.0%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
IQSU
6.2%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
IQSU
14.8%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
IQSU
3.5%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
IQSU
2.7%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
IQSU
15.0%

Энергетика

ESGD
3.9%
IQSU
1.3%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
IQSU
1.2%

Недвижимость

ESGD
2.0%
IQSU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOOIQSU с LRGF

Доходность на риск

ESGD vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.98

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.71

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

11.03

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IQSU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDIQSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ESGD и IQSU

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-31.29%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.18%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-20.96%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-26.76%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.98%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и IQSU

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.48%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

9.83%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

13.85%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.88%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.67%

-3.70%

Сравнение комиссий ESGD и IQSU

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQSU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и IQSU

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IQSU в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		0.97%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and IQSU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.77%) compared to IQSU (3.48%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, IQSU leads with 12.97% vs 8.06% for ESGD. On fees, IQSU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQSU has performed better with a 12.97% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.97% for IQSU.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and New York Life. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.09% for IQSU.

IQSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор