PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGD показывает доходность 8.31%, а FID немного выше – 8.56%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.10%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between ESGD and FID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between ESGD and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и FID

Секторы
ESGD
FID

Финансовые услуги

26.4%
20.8%

Промышленность

19.2%
13.5%

Технологии

11.7%
4.1%

Здравоохранение

10.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.5%

Энергетика

3.9%
8.0%

Коммунальные услуги

3.9%
17.4%

Недвижимость

2.0%
9.4%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
FID
20.8%

Промышленность

ESGD
19.2%
FID
13.5%

Технологии

ESGD
11.7%
FID
4.1%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
FID
3.5%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
FID
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
FID
4.3%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
FID
11.5%

Энергетика

ESGD
3.9%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
FID
17.4%

Недвижимость

ESGD
2.0%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

ESGD vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.30

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.26

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.62

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

9.14

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.30

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ESGD и FID

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-39.79%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.93%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-10.97%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-29.13%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.11%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.47%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и FID

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.00%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

8.12%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.16%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.04%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.96%

-1.99%

Сравнение комиссий ESGD и FID

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и FID

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and FID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, ESGD leads with 7.90% vs 7.74% for FID. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 7.90% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.33% for ESGD.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор