PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с EFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 14.48%/yr for EFIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 9.91%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%15.91%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%

Correlation

The correlation between ESGD and EFIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between ESGD and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и EFIV

Секторы
ESGD
EFIV

Финансовые услуги

26.4%
12.5%

Промышленность

19.2%
7.5%

Технологии

11.7%
36.9%

Здравоохранение

10.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.3%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
12.8%

Энергетика

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
EFIV
12.5%

Промышленность

ESGD
19.2%
EFIV
7.5%

Технологии

ESGD
11.7%
EFIV
36.9%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
EFIV
10.7%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
EFIV
5.0%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
EFIV
5.3%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
EFIV
2.0%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
EFIV
12.8%

Энергетика

ESGD
3.9%
EFIV
2.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
EFIV
2.1%

Недвижимость

ESGD
2.0%
EFIV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с VONG

Доходность на риск

ESGD vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.60

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.62

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.24

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

15.02

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа EFIV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.60

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.06

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ESGD и EFIV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-24.52%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.44%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-19.23%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-24.52%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.81%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.04%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и EFIV

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.14%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.00%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

11.79%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.92%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.83%

+0.14%

Сравнение комиссий ESGD и EFIV

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и EFIV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EFIV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and EFIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EFIV's -24.52%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.48% vs 7.90% for ESGD. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.48% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.94% for EFIV.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFIV is S&P 500. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EFIV tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.10% for EFIV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор