Сравнение ESGD с EFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).
ESGD и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и EFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и EFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 15.91% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -4.39% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью -4.39%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
EFIV
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и EFIV
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. EFIV — Ранг доходности на риск
ESGD
EFIV
Сравнение ESGD c EFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | EFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.62 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.57 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и EFIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и EFIV
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EFIV в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.08% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и EFIV
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -24.52% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.50% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -24.52% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.86% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.92% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.65% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и EFIV
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | EFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.18% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.22% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.16% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.94% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.96% | -0.02% |