PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGD с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESGD returned 9.75%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции ESGD превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.40% соответственно.

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

Сравнение доходности по годам ESGD и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between ESGD and EFAV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between ESGD and EFAV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGD и EFAV

Секторы
ESGD
EFAV

Финансовые услуги

26.3%
19.7%

Промышленность

18.3%
15.7%

Технологии

13.6%
4.4%

Здравоохранение

10.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.1%

Коммунальные услуги

3.8%
9.0%

Энергетика

3.4%
7.7%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

ESGD
26.3%
EFAV
19.7%

Промышленность

ESGD
18.3%
EFAV
15.7%

Технологии

ESGD
13.6%
EFAV
4.4%

Здравоохранение

ESGD
10.1%
EFAV
12.2%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.9%
EFAV
12.6%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.7%
EFAV
5.1%

Сырьевые материалы

ESGD
5.0%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.1%
EFAV
9.1%

Коммунальные услуги

ESGD
3.8%
EFAV
9.0%

Энергетика

ESGD
3.4%
EFAV
7.7%

Недвижимость

ESGD
1.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

ESGD vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGD c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.99

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.18

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

5.06

+3.08

ESGD vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и EFAV

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-27.56%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-6.66%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-8.65%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-27.46%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-27.56%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.76%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и EFAV

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.76%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

8.82%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

10.54%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.88%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

13.03%

+3.99%

Сравнение комиссий ESGD и EFAV

И ESGD, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и EFAV

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.33%) compared to EFAV (2.76%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, ESGD leads with 9.75% vs 6.40% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESGD has performed better with a 9.75% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 3.09% for EFAV.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор