PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 7.45%/yr for CIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between ESGD and CIL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.75

The correlation between ESGD and CIL shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGD и CIL

Секторы
ESGD
CIL

Финансовые услуги

26.4%
24.8%

Промышленность

19.2%
18.4%

Технологии

11.7%
6.4%

Здравоохранение

10.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.8%

Сырьевые материалы

4.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.8%

Энергетика

3.9%
4.6%

Коммунальные услуги

3.9%
6.6%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
CIL
24.8%

Промышленность

ESGD
19.2%
CIL
18.4%

Технологии

ESGD
11.7%
CIL
6.4%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
CIL
8.2%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
CIL
8.8%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
CIL
5.8%

Энергетика

ESGD
3.9%
CIL
4.6%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
CIL
6.6%

Недвижимость

ESGD
2.0%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

ESGD vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.24

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.22

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.95

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

16.75

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ESGD и CIL

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-36.27%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-4.60%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-11.96%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-29.89%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.58%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.56%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.07%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и CIL

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.00%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

4.23%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

8.19%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.49%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.17%

-0.20%

Сравнение комиссий ESGD и CIL

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и CIL

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and CIL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs CIL's -36.27%.

On 5-year performance, ESGD leads with 7.90% vs 7.45% for CIL. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 7.90% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.67% for CIL.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор