Сравнение ESFIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и VEGBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	0.48%	7.09%	7.94%	13.03%	-21.54%	-18.83%	-6.89%	1.22%	-0.16%	5.12%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	-1.23%	14.46%	7.60%	13.81%	-13.02%	-1.44%	15.18%	17.87%	-0.66%	11.65%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

ESFIX

1 день: 0.21%

1 месяц: -0.48%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 1.96%

3 года*: 8.24%

5 лет*: -3.38%

10 лет*: -0.86%

VEGBX

1 день: 0.16%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -1.23%

6 месяцев: 1.88%

1 год: 9.88%

3 года*: 10.52%

5 лет*: 4.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ESFIX:

ESFIX с VTSAX ESFIX с ESDIX ESFIX с EMKIX ESFIX с ESIGX ESFIX с IGIEX ESFIX с EFEIX ESFIX с EMQIX

Часто сравнивают с VEGBX:

VEGBX с VEMBX VEGBX с VWO VEGBX с VGCAX VEGBX с VEMAX VEGBX с VVIAX VEGBX с VGAVX VEGBX с VTINX

Сравнение комиссий ESFIX и VEGBX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

ESFIX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ESFIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESFIX	VEGBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	1.98	-1.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	2.84	-2.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.40	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	2.44	-1.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.27	10.52	-9.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESFIX	VEGBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	1.98	-1.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	0.69	-1.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	1.03	-1.19

Корреляция

Корреляция между ESFIX и VEGBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и VEGBX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund	7.36%	3.70%	4.37%	7.75%	6.83%	7.62%	5.38%	8.15%	6.58%	5.63%	1.37%
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	5.79%	6.34%	7.02%	7.20%	5.61%	5.14%	4.62%	6.42%	5.00%	0.39%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и VEGBX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESFIX	VEGBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.22%	-24.27%	-23.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.86%	-3.89%	-0.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.24%	-24.27%	-18.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.80%	-3.19%	-22.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.82%	-3.90%	-12.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.72%	0.98%	+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и VEGBX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESFIX	VEGBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.05%	2.08%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.22%	2.86%	+5.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.10%	4.98%	+4.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.26%	6.27%	+1.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.33%	6.37%	+1.96%

Сравнение ESFIX с VEGBX

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и VEGBX

Сравнение доходности по годам ESFIX и VEGBX

Доходность по периодам

ESFIX

VEGBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESFIX и VEGBX

Доходность на риск

ESFIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

ESFIX

VEGBX

Сравнение ESFIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESFIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и VEGBX

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и VEGBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и VEGBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)