PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с AMAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and AMAPX (Amana Participation Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 2.22%/yr for AMAPX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESFIX charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for AMAPX.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям AMAPX по среднегодовой доходности: -1.17% против 2.22% соответственно.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.14%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
AMAPX
Amana Participation Fund		0.26%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%

Correlation

The correlation between ESFIX and AMAPX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Доходность на риск

ESFIX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXAMAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.90

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.13

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

5.37

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.62

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

1.11

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.11

-1.25

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и AMAPX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и AMAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-7.75%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-2.51%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-2.64%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-7.75%

-35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-7.75%

-40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-0.60%

-24.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-1.56%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.77%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и AMAPX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 0.85%, в то время как у Amana Participation Fund (AMAPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.98%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

2.19%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

2.19%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

2.01%

+6.32%

Сравнение комиссий ESFIX и AMAPX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и AMAPX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности AMAPX в 3.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMAPX
Amana Participation Fund		3.66%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and AMAPX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAPX has higher volatility (1.50%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs AMAPX's -7.75%.

AMAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и AMAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор