PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESE с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESE с ITA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или ITA.

Корреляция

Корреляция между ESE и ITA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESE и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESE:

1.99

ITA:

1.06

Коэф-т Сортино

ESE:

2.82

ITA:

1.59

Коэф-т Омега

ESE:

1.35

ITA:

1.23

Коэф-т Кальмара

ESE:

3.68

ITA:

1.62

Коэф-т Мартина

ESE:

9.66

ITA:

6.31

Индекс Язвы

ESE:

6.67%

ITA:

3.89%

Дневная вол-ть

ESE:

36.20%

ITA:

22.42%

Макс. просадка

ESE:

-58.54%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

ESE:

0.00%

ITA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESE показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 17.47% против 11.56% соответственно.

ESE

С начала года

34.95%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

23.83%

1 год

71.45%

5 лет

19.56%

10 лет

17.47%

ITA

С начала года

14.15%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

5.78%

1 год

23.63%

5 лет

19.69%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESE и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг риск-скорректированной доходности ESE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESE c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и ITA

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ITA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.18%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%0.87%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.73%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ESE и ITA

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и ITA

ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...