Сравнение ESE с VFINX

С начала года, ESE показывает доходность 50.09%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 22.79% против 13.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ESE и VFINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VFINX в 1.08%

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VFINX.

ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.