Сравнение ESE с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или VFINX.
Корреляция
Корреляция между ESE и VFINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE и VFINX
Основные характеристики
ESE:
0.70
VFINX:
2.22
ESE:
1.13
VFINX:
2.95
ESE:
1.14
VFINX:
1.41
ESE:
1.11
VFINX:
3.29
ESE:
2.12
VFINX:
14.51
ESE:
9.14%
VFINX:
1.92%
ESE:
27.74%
VFINX:
12.52%
ESE:
-58.54%
VFINX:
-55.25%
ESE:
-10.62%
VFINX:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.01% соответственно.
ESE
15.95%
-7.95%
30.34%
17.88%
8.53%
14.52%
VFINX
25.85%
-0.20%
9.17%
26.28%
14.77%
13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и VFINX
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VFINX в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.83% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и VFINX
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и VFINX
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.