Сравнение ESE с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESE или VFINX.
Основные характеристики
| ESE | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.77% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 10.02% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 25.21% | 11.86% |
| Макс. просадка | -58.54% | -55.25% |
| Current Drawdown | -11.43% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между ESE и VFINX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESE и VFINX
С начала года, ESE показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESE имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции VFINX немного впереди с 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESE c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и VFINX
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VFINX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.31% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% | 0.87% | 1.17% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.28% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ESE и VFINX
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и VFINX
ESCO Technologies Inc. (ESE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ESE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.